Lớp học CMT: Giới thiệu Indicator theo chữ cái - Hồi 1: Indicator chữ A (tiếp theo)

AVERAGE TRUE RANGE (ATR)​

ATR là chỉ báo trung bình 14 ngày đo lường biên độ dao động của giá và làm dịu sự biến động ngắn hạn. Được phát triển bởi J.Welles Wilder. Công dụng chính của nó là nhận ra sự biến động của thị trường giúp các nhà đầu tư nhận ra xu hướng và bắt đầu tập trung vào các điểm Swing ngắn hạn dựa vào biến động của thị trường.

Kết quả của ATR là dựa vào điểm khởi đầu đã chọn, bởi vì tính toán của ATR hiện tại và tương lai sẽ bị anh hưởng bởi mức độ biến động của 14 ngày đầu, cũng có thể cải thiện độ chính xác bằng cách thay đổi thậm chí là 52 tuần thay vì chỉ 14 ngày. Cũng có thể với thời gian dài hơn. Có một vấn đề thực tế là chứng khoán có giá thấp có xu hướng di chuyển trong phạm vi hẹp hơn so với chứng khoán có giá cao hơn. Do đó chứng khoán được định giá thấp có xu hướng có ATR thấp và chứng khoán có giá cao có ATR cao, vì tính toán dựa trên phạm vi điểm. ATR không được sử dụng như là một công cụ vào lệnh hay xác định xu hướng, nhưng nếu biết sử dụng nó để Stoploss hay Take profit thì mới là cao thủ, và đây cũng là cách các cao thủ trên thế giới sử dụng.



Công thức tính toán như sau

Để tính toán ATR, chúng ta nhân ATR ngày trước đó với 13 và thêm vào với giao dịch hiện tại, tổng sau đó được chia cho 14

[(ATRp x 13) + TR] / 14 =ATRn
​

ATRp = ATR trước

TR: Phạm vi giao dịch của giai đoạn hiện tại

ATRn = ATR mới

Những điểm cần lưu ý: Sẽ có 2 vấn đề với ATR

+ Kết quả sẽ khác nhau tùy vào ở điểm bắt đầu

+Tính toán là dựa trên phạm vi điểm vì vậy chứng khoán có giá thấp có xu hướng ATR sẽ thấp hơn chứng khoán có giá cao.


Tô Đình Văn

Xem thêm:

>> Lớp học lướt sóng với Thomas Demark