RRG Chart - Biểu đồ luân chuyển dòng tiền giữa các ngành / phân tích liên thị trường

Xin chào toàn thể anh em,

Có 1 điều chắc chắn là các công cụ giao dịch thì anh em không thiếu. Nhưng nó có cần thiết và phù hợp hay không là một điều hoàn toàn khác. Ngày hôm nay mình xin được mở chủ đề này - một chủ đề khá là dài và giới thiệu tới anh em một công cụ tuy cũ mà mới, đó là đồ thị RRG (Relative Rotation Graphs) hay được mình dịch nôm na sang tiếng Việt là đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối!

Đây là 1 đồ thị đã được phát triển từ năm 2004-2005, và cũng được sử dụng nhiều bởi các nhà giao dịch Phương Tây. Ở Việt Nam thì mình không biết có ai sử dụng đồ thị này chưa? Nhưng thôi, hy vọng là "Cũ người, Mới ta". Và mình hy vọng rằng anh em sẽ ủng hộ và sử dụng nó thành công, góp phần tạo tiền đề cho mục tiêu "Mang ngoại tệ về cho đất nước!"

Thường thì trong bài viết đầu tiên mình sẽ giới thiệu về đồ thị và cách cấu thành nó, giới thiệu vì sao nó hình thành. Tuy nhiên nó sẽ liên quan tới 2 kiến thức về jdk rs-ratio và jdk rs-momentum nên tạm thời mình gác lại phần đó, thay vì thế thì bài viết này mình sẽ tập trung vào giới thiệu lịch sử và cấu tạo hình ảnh của nó trước - điều này sẽ tạo hưng phấn cho anh em hơn.

Về cấu trúc của series này, mình sẽ tạm chia thành các phần như sau:

• Giới thiệu về lịch sử ra đời và cấu trúc bên ngoài (phần có thể thấy bên ngoài)
• Giới thiệu về cách hình thành nên đồ thị và ý nghĩa
• Hướng dẫn sử dụng RRG trên thị trường Ngoại hối và cách lựa chọn Benchmark
• Hướng dẫn sử dụng RRG trên thị trường Crypto và cách lựa chọn Benchmark
• Hướng dẫn sử dụng RRG cho thị trường chứng khoán và cách lựa chọn Benchmark
• Hướng dẫn sử dụng RRG cho phân tích liên thị trường và cách lựa chọn Benchmark
• Bài tổng hợp và một số ví dụ về cách sử dụng

Tạm thời đó là cái cấu trúc mà mình dự tính sẽ chia sẻ trong thời gian tới. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào thực tế cũng như là nếu dài quá thì mình có thể chia nhỏ thêm. Sau này nếu đầy đủ thì anh em có thể tổng hợp lại vào file PDF sau.

Về phần series này thì mình sẽ viết và chuyển thể chứ không dịch, nên có gì sai sót thì anh em góp ý nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu bài đầu tiên đó là "LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ CẤU TRÚC BÊN NGOÀI CỦA RRG"

1. Định nghĩa và lịch sử ra đời:

Đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối!, “Relative Rotation Graphs®” hay “RRG®”, là một công cụ trực quan hóa để phân tích Sức mạnh Tương đối (Relative Strength - RS). Các "chart thủ" có thể sử dụng RRG để phân tích xu hướng sức mạnh tương đối của một tài sản so với một Benchmark - hay còn gọi là 1 Tài sản cột mốc nào đó.

Điểm mạnh của công cụ này là khả năng biểu diễn hiệu suất tương đối của các tài sản trên 1 biểu đồ và hiển thị vòng quay thực. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về vòng quay của ngành và loại tài sản, nhưng thật khó để hình dung chuỗi “xoay vòng” này trên biểu đồ tuyến tính. RRG sử dụng bốn góc phần tư để xác định bốn giai đoạn của một xu hướng tương đối. Một giai đoạn được xem là "Khép kín" khi nó di chuyển từ góc phần tư này sang góc phần tư khác theo thời gian.

Trên đây là phần định nghĩa, anh em đọc cho vui đã, chút xuống dưới chúng ta sẽ bàn tới. Còn bây giờ là thời điểm chúng ta "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây":

RRGs được phát triển vào năm 2004-2005 bởi Julius de Kempenaer, ông hiện là Giám đốc Nghiên cứu về RRG. Trong suốt thời gian làm việc với tư cách là Nhà phân tích bên bán cho một ngân hàng đầu tư ở Amsterdam, ông đã phải đối mặt với hai vấn đề khi nghiên cứu phân tích kỹ thuật và định lượng. Thứ nhất, các khách hàng là tổ chức quan tâm nhiều đến hiệu suất tương đối hơn là các dự báo định hướng; họ muốn biết nơi nào "thừa" và nơi nào "thiếu" trong danh mục đầu tư của họ. Thứ hai, các nhà đầu tư tổ chức này phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin khổng lồ; họ cần một công cụ có thể tách biệt rõ ràng những "kẻ dẫn đầu" và những "kẻ tụt hậu" trong danh mục đầu tư, và thậm chí là những "kẻ đang tụt hậu" nhưng "có tiềm năng".

Và Đồ thị Chuyển Vị Xoay Tương Đối đã giải quyết những vấn đề này bằng các góc phần tư được mã hóa bằng các màu sắc khác nhau, bảng thống kê và tính năng hoạt ảnh (có thể chạy như ảnh động) giúp các nhà giao dịch dễ dàng hơn trong việc theo dõi một bức tranh lớn.

Okay, trên đây là các định nghĩa và lịch sử ra đời, chúng ta tóm lại các ý là:

Đồ thị thể hiện sinh động mối tương quan giữa các tài sản.

Đồ thị giúp chúng ta tìm được những đồng tiền hoặc cổ phiếu hoặc tiền mã hóa đang mạnh nhất trên thị trường, hoặc là đang "sắp sửa mạnh nhất" so với 1 mốc (thường là các chỉ số thị trường) hoặc so với chính nó.

Ví dụ: Trên đồ thị chúng ta nhận thấy USD đang có xu hướng giảm, vậy chúng ta sẽ bán nó với đồng nào? Câu trả lời sẽ có trên RRG.

Xong, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tiếp qua phần "Cấu trúc bên ngoài của đồ thị"

2. Cấu trúc bên ngoài của RRG:



Cấu trúc bên ngoài của đồ thị gồm 1 hình vuông, và được chia nhỏ hơn thành 4 hình vuông khác nhau. Anh em để ý 4 chữ cái nằm ở 4 góc của đồ thị, nó mang ý nghĩa như sau:

• Dẫn dắt (Xanh lá cây) - sức mạnh tương đối của tài sản so sánh so với tài sản cột mốc là mạnh và động lượng cũng mạnh mẽ
• Suy yếu (Vàng) - sức mạnh tương đối của tài sản so sánh so với tài sản cột mốc là mạnh nhưng động lượng đã suy yếu
• Tụt hậu (Đỏ) - sức mạnh tương đối yếu và động lượng đều yếu
• Cải thiện (Xanh lam) - sức mạnh tương đối yếu nhưng động lượng đang được cải thiện.

Những điều này có ý nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa là, nếu một tài sản đang rơi vào vùng màu xanh da trời hoặc xanh lá cây, nó cho thấy đó là 1 tài sản đang MẠNH HƠN so với tài sản so sánh, và tất nhiên, nếu chúng ta muốn mua lên, hãy chọn những tài sản này. Ngược lại, nếu một tài sản rơi vào vùng màu vàng hoặc đỏ, nó cho thấy tài sản đó đang hoặc sẽ YẾU HƠN so với tài sản so sánh, trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn không mua hoặc bán ra.



Trên đây là 1 biểu đồ cụ thể hơn với các vị trí được đánh số, trong đó:

1. Đường biểu diễn sức mạnh tương đối (Chút nữa sẽ có 1 đồ thị khác rõ hơn bên dưới)

2. Biểu đồ của "Tài sản mốc" hay là tài sản được đem ra so sánh (trong ví dụ này là S&P 500)

3. Thanh trượt "Chiều dài đuôi" - dùng để thay đổi chiều dài của đường 1. Ví dụ trên là 8 tuần, anh em giảm 1 tuần thì cái đường 1 sẽ ngắn đi 1 đoạn.

4. Các nút điều khiển tỷ lệ cũng như là chạy hoạt họa. Anh em ấn vào nút "Animate" nó sẽ chạy hoạt họa, biểu diễn sự thay đổi của tương quan ứng với số năm nằm trên biểu đồ số 2 (Chỗ 3 years - 3 năm) như hình bên dưới!

​

5. Bảng ký hiệu của các tài sản hoặc chỉ số cần so sánh sức mạnh tương quan.

6. Các nút thay đổi cấu hình biểu đồ: Biểu tượng của tài sản so sánh, Tài sản mốc để so sánh (benchmark), Nhóm, Năm, Khung thời gian (Cái này giống như khung thời gian trên đồ thị bình thường, nó có Daily và Weekly) và Nút cập nhật.

7. Biểu tượng Thay đổi kích thước (phóng to, thu nhỏ)

8. Tài nguyên bổ sung.

Bên trên là 1 ví dụ cụ thể để anh em hình dung:

Mình lấy cái vệt XLU để làm hướng dẫn, cái đuôi đó thể hiện mối tương quan của nhóm ngành Tiện ích so với thị trường chung là SPX, mỗi một chấm trắng nó sẽ đại diện cho 1 tuần (nếu anh em chỉnh phía trên ô khung thời gian sang daily thì 1 chấm là 1 ngày). Do "Tail Length" - "Chiều dài đuôi" là 12 tuần nên khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối là 12 tuần. Vậy thì trong 12 tuần qua, chỉ số Tiện ích đã bắt đầu suy yếu cả về động lượng lẫn sức mạnh tương quan so với SPX (SPX tăng, XLU giảm hoặc là SPX tăng mạnh nhưng XLU tăng cực kỳ chậm hoặc không tăng). Vậy thì đầu tiên, khi chọn mua cổ phiếu, chúng ta phải ném qua một bên nhóm ngành Tiện ích trong trường hợp này.

Vậy thì trong trường hợp này chúng ta nên chọn mua cổ phiếu thuộc nhóm ngành nào? XLF - hay là nhóm ngành tài chính đang là nhóm ngành dẫn đầu (Cái đầu nằm ở vùng màu xanh), tuy nhiên, động lượng đang có thiên hướng giảm tốc và di chuyển vào vùng Suy yếu, vậy với nhóm này chúng ta tạm thời vẫn sẽ giữ các vị thế mua, nhưng nên chuyển trạng thái sang thanh lý dần. Ngoài ra XLP - nhóm ngành mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang cho thấy sự dịch chuyển của động lượng - chúng ta nên để mắt tới nhóm ngành này!

3. XÀI đồ thị này ở đâu?

Có rất nhiều nơi cung cấp đồ thị này, ngay cả Bloomberg cũng có, nhưng mình xài ở Stockcharts. Ngắn gọn thôi, anh em cứ click vào link bên dưới để vọc vạch, anh em yên tâm là trong link không có cái clip nóng nào của tôi cả đâu nhé:

https://stockcharts.com/freecharts/rrg/​

Theo Traderviet
​

Lưu ý: đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chưa có nguồn nào cung cấp biểu đồ này một cách chính thức. Do đó nếu anh em cần biểu đồ RGG để theo dõi dòng tiền luân chuyển giữa các ngành, thì hàng tuần tôi sẽ upload lên kakata.vn để anh em theo dõi nhé.

>> Xem video về cách sử dụng biểu đồ RRG - luân chuyển dòng tiền tại ĐÂY

Hình ảnh sẽ như thế này:

 

Vẽ được sự dịch chuyển ma trận này hay quá em!

 

Cái này hay ghê nhỉ! hơi tiếc là không xài được trên amibroker. Vậy Ad cập nhật hàng tuần cho ae thấy xu hướng là ngon rồi. Thanks Ad!

 

Cái này em thấy dùng được trên Amibroker. Bác đã cài được chưa?

 

Mình sẽ cố gắng cập nhật hàng tuần cho anh em theo dõi dòng tiền các ngành, và các mã cổ phiếu trong ngành dẫn dắt.

 

Chào bác, biểu đồ này mình chụp từ phần mềm của mình, mình chưa code được trên Amibroker. Bác có code thì bán lại cho mình nhé.

 

Cảm ơn anh Bảo Khánh. Anh quá có tâm!

 

Thank you add!

 

Cảm ơn bác

 

Thanks bác Bảo Khánh!

 

Cám ơn bác Khánh đã chia sẻ, mình cũng từng tìm hiều về RRG và biết rằng Bên Amibroker có lão fxshrat đã code được và mình đã mail để hỏi nhưng có lẽ mình học văn tệ quá nên lão không chia sẻ ... Vui vậy thôi chứ có lẽ là vấn đề bản quyền nên ...
https://forum.amibroker.com/u/fxshrat
https://amibrokerforum.proboards.com/thread/102/rrg-function

 

Chào bác, mình cũng nghiên cứu bên mấy ông này, nhưng có lẽ do vấn đề bản quyền nên họ không chia sẻ. Mình đang kiếm coder khác và trả phí cho họ để họ code ra bản Amibroker.

 

Nếu bác tìm được thì cho mình trả phí ké nhé !

 

ok bác

 

Hóng cùa Khánh

 

mình ké với

 

Rất muốn được chia sẻ và ủng hộ a

 

Em có tìm thấy hướng dẫn trên excel, liệu bác có thể code trên ami được không
https://marginstone.com/how-to-create-a-relative-rotation-graph-on-excel/

 

Đã code và không ổn.

 

minh cung xin tra phi ke.