Lướt sóng bằng Volume Profile - một chân trời mới về thanh khoản

​

Volume Profile là một công cụ được sử dụng rất nhiều trên thế giới, đặc biệt là những quỹ đầu tư. Ở Việt Nam, volume profile vẫn còn khá mới mẻ nếu không muốn nói là chẳng ai biết tới nó. Có chăng thì cũng chỉ thông qua công cụ Volume At Price có sẵn trên Amibroker ( ngoài ra cũng chẳng có nền tảng nào phổ biến cung cấp loại công cụ này). Do đó mà rất ít ai sử dụng, và cũng không biết cách sử dụng nhiều. Trên website Kakata chuyên chia sẻ kiến thức hay về lĩnh vực chứng khoán, tôi sẽ giúp anh em phổ cập những kiến thức mới mẻ đã được dân tài chính thế giới sử dụng từ rất lâu, một trong số đó là Volume Profile.

VOLUME PROFILE LÀ GÌ?

Có rất nhiều định nghĩa về khái niệm này, nhưng tôi xin cắt nghĩa sao cho dễ hiểu nhất (vì chúng ta chỉ cần hiểu để ứng dụng chứ không cần nghiên cứu dạng học thuật). Nếu chúng ta vẫn hay thường quen dùng công cụ thanh khoản (volume) cho mỗi cây nến được tạo ra trên đồ thị, thì volume profile chính là thanh khoản được tạo ra trên mỗi mức giá cụ thể (Volume At Price), người ta hay thường gọi Volume Profile là thanh khoản ngang để phân biệt với thanh khỏan trước giờ chúng ta hay sử dụng là thanh khoản dọc.

Đây là hình minh hoạ về Volume Profile:

​

Volume Profile giúp cho nhà đầu tư định hướng được cấu trúc và sự chuyển động của thị trường. Khái niệm này có vẻ khá chung chung, khi sang những bài viết sau trình bày về cách ứng dụng, anh em sẽ hiểu ra.

Khi sử dụng Volume Profile, chúng ta sẽ chú ý đến thanh khoản tại các mức giá cụ thể, điểm kiểm soát (point of control - POC), đáy vùng giá trị (Value Area Low), đỉnh vùng giá trị (Value Area High).

Giữa đỉnh vùng giá trị và đáy vùng giá trị chúng ta sẽ có cái gọi là vùng giá trị (Value Area) - đây là vùng tập trung 68% thanh khoản (hoạt động giao dịch của thị trường đó). Do đó Value Area cũng được xem là vùng cản giá rất mạnh. Theo nguyên tắc phân phối chuẩn thì vùng giá trị nằm trong khoảng độ lệch chuẩn đầu tiên. Khoảng độ lệch chuẩn thứ hai sẽ rộng hơn và chiếm 95% giá trị thanh khoản, khoảng độ lệch chuẩn thứ ba chiếm 99.7% thanh khoản giao dịch. Vùng ở giữa độ lệch thứ nhất và thứ 2 chúng ta sẽ kỳ vọng giá di chuyển rất nhanh và mạnh, không bị cản lại và sẽ có xu hướng về vùng giá trị cũ hoặc vùng giá trị mới khác.

Lưu ý: nếu giá di chuyển ra ngoài độ lệch thứ ba và tạo vùng giá trị mới, chúng ta gọi là là giao dịch khởi đầu (initiative trading).

CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN VOLUME PROFILE

Trước đi vào phần ứng dụng, do đây là một khái niệm mới, công cụ mới, chúng ta cần phải biết thành phần của Volume Profile, cũng như đặc điểm cấu tạo của nó.

Điểm kiểm soát - Point of Control

Point of Control chính là mức giá có thanh khoản cao nhất trong vùng giá trị

​

Phân phối chuẩn và phân phối đôi

​

Phân phối chuẩn là nãy giờ chúng ta đang nói tức là volume profile có dạng hình các chuông, phình ra ở giữa (vùng giá trị) và thoải về hai bên.

Phân phối đôi sẽ có mô hình volume profile với hai vùng phình ra ở trên và ở dưới (Double Distribution). Trong phân phối đôi, chúng ta sẽ có 2 vùng giá trị (hình trên), trong hai vùng giá trị thì vùng nào phình to hơn sẽ có Point of Control (đường màu vàng) .

Chỗ nằm ở giữa hai vùng giá trị gọi là vùng thanh khoản thấp (Low-Volume Node, gọi tắt là LVN). LVN rất quan trọng, sau này chúng ta sẽ nói nhiều về nó. LVN chính là vùng mua tốt khi giá hồi lại sau khi tăng / giảm mạnh.

Giống như ở ví dụ trên, giá sau khi tăng qua LVN, nó sẽ có xu hướng hồi lại gần LVN hoặc đi vào LVN và tăng tiếp. Nếu có thể xác định được LVN bằng volume profile, chúng ta sẽ biết được vùng mua cổ phiếu tốt nhất. Nói tóm lại, LVN chính là cơ hội tuyệt vời. Đây là một ứng dụng tuyệt vời của phân phối đôi.

Tiếp tục lưu ý, nhìn ở vùng phình to ở dưới Bell 1, chúng ta có Point of Control (POC) lệch lên phía trên chứ không nằm ở giữa. Điều này cho thấy thanh khoản đang được đẩy lên mức giá cao hơn. Khi gặp mô hình volume profile như thế này, chúng ta có thể kỳ vọng rằng giá sẽ tăng nhiều hơn là giảm.

Do đó khi gặp một mô hình có POC nằm lệch lên phía trên vùng giá trị như thế này, chúng ta có thể đặt lệnh mua khi giá hồi về vùng này (pullback).

VÙNG GIAO DỊCH

Ở phần trên là nói về những vùng giá trị lớn và những hội mua bán liên quan đến chúng. Nhưng cũng có những vùng nhỏ hơn có thể giao dịch được, vùng này dành cho những anh em giao dịch phái sinh trong ngày, tận dụng những vùng nhỏ hơn ở đồ thị ngày để ăn chênh lệch giá nhỏ. Chúng ta gọi những vùng đó là vùng giao dịch (trading zones).

Những vùng giao dịch có khả năng hút giá trở về trước khi nó đi tiếp. Để tìm ra được những vùng giao dịch này một cách chính xác, chúng ta cần phải xem xét volume profile của cả hai con sóng ( một tăng và một giảm).

​

Điều này sẽ cho phép chúng ta biết cách giá phản ứng với những mức giá nó mà nó đã đi qua như thế nào.

Nếu vùng giá nào có thanh khoản lớn (thậm chí là lớn nhất), vùng đó chính là vùng từ chối giá hoặc giá đang do dự nên dừng lại. Sức mạnh của những vùng đó phụ thuộc vào số lần giá đi qua và thanh khoản có lớn hay không. Cụ thể, giá đi qua vùng này càng nhiều, sức mạnh cản giá càng ít.

Bài viết cũng đã dài, Volume Profile còn rất nhiều ứng dụng nữa, do đó tôi sẽ viết chủ đề này với bằng một loạt bài viết nữa. Anh em nếu thấy thích thú và quan tâm đến Volume Profile thì like và comment ủng hộ tinh thần tác giả nhé. Hẹn gặp anh em ở bài viết tiếp theo. Happly Trading!

Xem tiếp bài 2 tại đây: Lướt sóng bằng Volume Profile (Phần 2)- Vùng thanh khoản thấp / vùng thanh khoản cao

Bảo Khánh - fb.com/baokhanh34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ để nhận hỗ trợ tư vấn đầu tư/giao dịch chứng khoán:​

Khánh Blade, MBA, CMT
Zalo: 0908.867.984
Fb: fb.com/baokhanh34​

​

Xem thêm:

>> Phân tích thanh khoản - volume

 

Cảm ơn bác chia sẻ một phương pháp hay. Tuy nhiên mình ko tìm được cách để add Volume Profile vào chart trong fireant. Bác có thể chỉ giúp mình được không ?

 

Volume At Price có sẵn trên Amibroker đó bạn. Fireant thì hiện tại không có chức năng này. Tradingview thì có những phải tốn phí hàng tháng.

 

bài hay đó, chủ đề mình cũng đang đi hóng, oke thanks top đi hóng tiếp

 

Thanks Bao Khanh a bunch for this tool.

 

Anh @Bảo Khánh link phần 2 bị lỗi rồi ấn vào không ra