Stochastic - Vén tấm màn về những điều chưa được biết (P1)

​

"Stochastic helps you to <<listen>> to the market" - Stochastic giúp ta lắng nghe thị trường


Mến chào quý anh chị em, Stochastic là một trong những công cụ động lượng Oscillators phổ biến nhất, bên cạnh RSI khá nổi bật và đơn giản thì Stochastic cũng cho ta những nét mới khi vận dụng việc đoán những điểm đảo chiều mà trader theo trường phái mua thấp bán cao, bán đỉnh mua đáy hay ưa chuộng. Những ẩn số inside bên trong Stochastic là gì? Mến mong anh chị em có thể cùng theo dõi với Kakata nhé. Một số mô phỏng trong bài sẽ sử dụng chart VN30 phái sinh để minh họa cho nhiều ví dụ dễ theo dõi nhé.

Đầu tiên - đến với phần điều chỉnh thông số

​

Trước mắt chỉnh thông số của Stoch về %K=3, %D=2, Slow=3, về mặt các mức phân vùng trong indicator, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các mốc 20, 30, 50, 70, 80 trong chỉ báo stochastic thay vì chỉ sử dụng 80, 20 hay 70,30 đơn giản. Vậy là done, xong bước đơn giản nhất.

Entry points - Những điểm vào với chỉ báo Stochastic

​

Đầu tiên, sự giao cắt giữa các đường K,D và các mức level quan trọng, điều này anh em cũng thường hay thực hiện khi quan sát cơ hội đến từ những vùng quá mua và quá bán. Đơn giản như sau, nếu Stochastic đã vượt lên 70 hoặc 80/đã vượt xuống 30 hoặc 20 và cho tín hiệu giao cắt với chỉ 1 điểm cắt (1 intersection) để quay đầu đảo trở lại miền giá trị 70-30 hoặc 80-20.

Với kịch bản này, ta thực hiện các chiến thuật như sau:

(1) Nếu Stoch vượt 70 nhưng không vượt được 80, chờ tạo tín hiệu giao cắt và stoch xuống dưới 70 thì thực hiện sell; (2) Nếu stoch vượt trên 80, chờ giảm xuống dưới 80 thì sell (nếu chắc có thể chờ dưới 70); (3) nếu stoch bơi dưới 30 nhưng không dưới 20, chờ vượt 30 là buy; (4) nếu stoch bơi dưới 20, chờ vượt 20 thì buy (nếu chắc có thể chờ trên 30).

Thứ 2, Knotted crossing (kc) - Stoch cắt tam đoạn là một khái niệm có vẻ khá mới lạ, một kc (knotted crossing) được hình thành khi có chuỗi %K giao cắt %D 3 lần được hình thành, tín hiệu này cho thấy sự không rõ ràng về mặt vận động tiếp theo khi cả %K và %D đều có sự phủ nhận xu hướng tiếp theo và đến cú cắt thứ 3 thì knotted crossing mới ngả ngũ về phía chiều mà đường giá muốn vận động.



Với kịch bản này, ta thực hiện các chiến thuật như sau:
(1) Nếu cú cắt Stoch tam đoạn Knotted diễn ra trên vùng 80(70) thì chờ Stoch cắt hẳn xuống 80(70) thì tham gia short và (2) ngược lại trong trường hợp Stoch cắt Knotted diễn ra dưới vùng 20(30) thì chờ Stoch cắt hẳn lên 20(30) thì mới bắt đầu long.

Điểm chú ý thứ 3 là về diễn biến đảo chiều Stoch thất bại, reversed crossing (rc) outside và inside miền 30-70. Sau tín hiệu giao cắt đầu tiên thì tối thiểu sau 2 cây nến, đường giá vận động không như kịch bản ban đầu và lúc này stoch hình thành một điểm giao cắt ngược với điểm giao cắt ban đầu tạo thành một khoảng trống giữa 2 điểm giao trong hay ngoài miền 30-70 đều cho một tín hiệu cho thấy cần đóng lệnh trước đó đánh theo stoch.

Ngoài miền 30-70

​

Trong miền 30-70

​

Đều là những thế stoch cần phải chú ý để đóng lệnh trước đó


Điểm chú ý thứ 4 trong bài là về Power peak(pp), khác với phân kỳ khi xét thêm yếu tố đường giá kết hợp vào Stoch, ở đây ta chỉ đơn thuần xem xét vận động của stoch khi tạo thành đỉnh sau giao cắt thấp hơn đỉnh trước trong một đợt kỳ vọng short và đáy sau thấp hơn đáy trước cho một đợt kỳ vọng long.




Tạm hết phần 1, hẹn gặp quý anh chị em trong phần 2

 

Ad có thể giải thích thêm vào phần thông số ko?
Tại sao, lý do gì mà chỉnh về những số trên?

 

Thường stoch mọi người chỉ sử dụng 80-20 70-30 đơn thuần nhưng nếu áp dụng thông số trên thì có thể theo dõi ở cả 5 mốc và có cái nhìn chi tiết hơn. Cắt xuống 80 là bắt đầu yếu nhưng từ cắt 80 xuống cắt 70 thì lực giảm sẽ mạnh hơn. Nhiều khi còn ở cái cảm nhận với chỉ báo. Phần mình giới thiệu cũng là lý thuyết cơ bản. Phần cụ thể hơn bạn có thể theo dõi trong threat này. Chịu khó skimming tiếng anh nhé

https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=103884

À nếu sử dụng Ami hoặc Chart fireant hay vietstock thì đường thời kỳ period là %K, đường %K smooth sẽ là đường Slow và đường %D không đổi nhé. Thân!!!