Phương pháp giao dịch theo hướng dẫn của nhật báo IBD: RS Rating và RS Line (P.5)

Chào anh em, mình trở lại với chuyên mục hướng dẫn của nhật báo IBD với hai công cụ độc quyền nổi tiếng của họ là RS Rating và RS Line.
RS là viết tắt của Relative Strength - chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ số này hoàn toàn khác với khái niệm RSI - Relative Strength Index. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài viết khác về RS trên diễn đàn. Về cơ bản thì IBD chưa có bài viết nào cụ thể hướng dẫn riêng về 2 công cụ này. Những nội dung sau đây là những gì mình đúc kết lại sau khi tìm hiểu về cách họ sử dụng trong nhiều bài viết khác nhau.

Hãy tưởng tượng trên thị trường có cả vài ngàn mã chứng khoán khác nhau và cơ hội luôn xuất hiện đâu đó. Nếu bạn có thể có một bộ lọc hình phễu với tiêu chí là các cổ phiếu mạnh nhất thị trường, đánh bại các 80-90% cổ phiếu khác. Chỉ số RS Rating sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Tiếp theo những cổ phiếu này lại đánh bại chỉ số chung của thị trường tức là khi thị trường tạo đáy thì cổ phiếu của bạn lại đi lên vượt đỉnh. Đây là chức năng chính của RS Line. Kết hợp với các điều kiện khác như mua breakout khỏi các mô hình cốc tay cầm, nền giá phẳng, mô hình hai đáy ... sẽ cho tín hiệu tin cậy hơn rất nhiều. Điều đó thật tuyệt với đúng không nào?

Xếp hạng RS Rating theo dõi hiệu suất giá cổ phiếu của một cổ phiếu trong 52 tuần qua và sau đó so sánh kết quả với tất cả các cổ phiếu khác.
Công thức RS Rating của IBD khá bí ẩn tuy nhiên theo mình tìm hiểu thì trọng số của nó như sau:
RS = 0.4*(hiệu suất 3 tháng) + 0.2*(hiệu suất 6 tháng)+ 0.2*(hiệu suất 9 tháng) + 0.2*(hiệu suất 12 tháng)
Sau đó chấm điểm RS Rating của tất cả các cổ phiếu và xếp hạng từ 1 - 99. Xếp hạng 99 có nghĩa là cổ phiếu đang vượt trội hơn 99% của tất cả các cổ phiếu về hiệu suất giá cổ phiếu tương đối trong 52 tuần qua.

Trong khi đó RS Line được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu so sánh với chỉ số chính của thị trường. Đối với thị trường Mỹ thì chỉ số này có thể là S&P 500 tuy nhiên Dow 30 không được chọn vì số lượng cổ phiếu ít không thể đại diện cho thị trường chung. Tương tự thì thị trường Việt Nam chúng ta nên chọn Vnindex chứ không nên sử dụng VN30.

Sau đây là một số ví dụ thực tế:
Cổ phiếu PAYC hình thành mô hình cốc không có tay cầm, khi cổ phiếu này breakout thì RS line chuẩn bị tạo đỉnh mới. Sau đó cổ phiếu này tiếp tục tăng và RS Rating đạt mức cao (ở thời điểm cuối tháng 02/2020 RS Rating cổ phiếu này ở mức 94). Lưu ý là trong đồ thị của IBD họ sử dụng RS Line đi kèm với giá cổ phiếu nhưng con số bên cạnh là RS Rating. Bạn cần phân biệt ý nghĩa của 2 khái niệm này nếu chưa hiểu rõ bằng cách đọc lại định nghĩa ở trên.

Mình cũng cố gắng tìm cách đưa hai công cụ này vào amibroker và minh họa trên đồ thị để sử dụng với thị trường chứng khoán Việt Nam. Hãy thử xem cổ phiếu hot thời gian qua SHB có RS rating và RS Line như thế nào nhé. RS Line của SHB liên tục vượt đỉnh báo hiệu bằng các chấm xanh từ khá sớm kể từ đầu năm 2020 cho thấy cổ phiếu này đang đi ngược thị trường. RS Rating tại thời điểm SHB break mô hình hai đáy là 88 và RS line cũng tăng mạnh break đỉnh cũ, đi kèm khối lượng tăng mạnh xác nhận đây là break out đáng tin cậy.



Một ví dụ khác VCB break out khỏi mô hình cốc tay cầm với các tín hiệu tương tự. Để ý là khi VCB tạo tay cầm thì RS Line đã sớm break đỉnh trước. RS Rating của VCB thời điểm này là 76.



Tuy nhiên lưu ý là không có công cụ nào là chén thánh 100% vì vậy hai công cụ này cũng không ngoại lệ. Chúng chỉ là công cụ hỗ trợ giúp nhà đầu tư tìm ra cổ phiếu mạnh theo logic từ chính công thức tạo ra chúng mà thôi. Đôi khi mua cổ phiếu có RS Rating 99 lại là lúc đu đọt đấy.

 

Bạn cho Case mới nhất hiện tại đi bạn ơi. Cảm ơn.

 

cho mình hỏi công cụ lọc RS Rating và RS Line tìm ở đâu vậy ạ