Lịch sử giao dịch: Goichi Hosoda và hệ thống giao dịch Ichimoku

​

Bạn đã bao giờ gặp ai đó mà bạn sẽ phải đặt tên cho hắn là “Những gã điên với những con số”?Tôi đã gặp qua một vài.

Một người gác cổng trường học, người có nhiều nỗ lực với các bài toán lý thuyết khó hiểu dưới đám khói thông. Một nhà toán học nổi tiếng, theo đuổi việc nghiên cứu các mô hình giá trong thị trường chứng khoán trong khi vẫn theo dõi các tay súng và băng đảng Talmudic cho đến khi anh ta bắt đầu nghiên cứu tới các … mũi khoan. Một nhà khoa học đã bị thuyết phục rằng anh ấy một vũ công thực sự, thực sự giỏi.

Và tiếp theo là Goichi Hosoda.

Theo một tờ báo Nhật Bản, Goichi đã đánh bại thị trường gạo lâu đời của Nhật Bản, trong đó ông đã lập ra các biểu đồ giá và cuối cùng hình thành một quan niệm độc đáo về hỗ trợ và kháng cự.

Sau đó, vào cuối những năm 1930, ông đã tạo ra siêu máy tính của riêng mình bằng cách tập hợp một đội sinh viên nhỏ để chạy các tính toán vô tận (họ gần như ngồi suốt cả ngày trên bàn giấy, đúng, nhưng với khẩu phần ăn hào phóng), theo đuổi cách tiếp cận có hệ thống tối ưu để đánh giá thị trường.

Goichi đã rất tận tâm với công việc của ông (vợ ông ta đã ly dị ông, với lý do là những sự khác biệt không thể hòa giải bắt nguồn từ sự ghen tuông dữ dội của bà ấy với các số 9, 26 và 52). Cuối cùng vào năm 1968, Hosoda đã công bố phát hiện của mình: một hệ thống mà ông đặt tên là Ichimoku Kinko Hyo.

​

Đúng, ở phía trên là hình của ông ấy. Như bạn có thể thấy, cuối cùng, mắt của ông ấy đã bị hỏng do sử dụng quá mức, ông ấy đã phát triển một hệ thống đáng kinh ngạc.
Vậy đỉnh cao của dự án nghiên cứu nhiều thập kỷ này trông như thế nào?

"…Đó là gì?"

Có lẽ bạn đã nhìn thấy Ichimoku trước đây. Ngay cả cụm từ - được dịch tốt nhất từ tiếng Nhật là biểu đồ trạng thái cân bằng trong nháy mắt - cũng rất ngầu. Nếu bạn giống như tôi, bạn sẽ có một chút tò mò ban đầu, sau đó bạn sẽ đưa Ichimoku Kinko Hyo (IKH) vào danh sách các chỉ báo kỳ lạ, bạn nhún vai và ngay sau đó bạn sẽ quên nó đi, không bao giờ hỏi lại. Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng hoặc người giao dịch breakout tại bất kỳ khung thời gian nào, bạn sẽ khôn ngoan xem xét lại.

Không chỉ là một tượng đài cho nỗi ám ảnh về công việc, hệ thống giao dịch trông giống như bụi rậm với những dòng nguệch ngoạc không thể giải mã này là một cách đơn giản nhưng tinh vi và hiệu quả cao để đánh giá và giao dịch với xu hướng của bất kỳ loại tài sản hoặc chỉ số nào bạn muốn.

Đo lường sự cân bằng thị trường

Là một người đàn ông nhạy bén trong nửa đầu thế kỷ 20 (và có lẽ vì điều đó), Hosoda có một cái nhìn sâu sắc tuyệt vời về thị trường là gì - chắc chắn vì ông có thể được so sánh với các đối tác báo chí và nhà phân tích làm việc ở phương Tây thời đó. Đối với ông, giá cả thị trường là con người: chúng là một sản phẩm xã hội đã xác định và được xác định bởi hành vi của con người.



Giống như chúng ta với tư cách là một cách cá nhân và tập thể, thị trường là một sinh vật mang tính xã hội và như một con lắc đang lắc lư tới gần hơn và sau đó là xa hơn trạng thái cân bằng. Thỉnh thoảng chúng vượt qua giới hạn của mình và thể hiện sự biến động bất thường; nhưng sự đảo ngược về ý nghĩa là quy luật - mọi người, giống như thị trường, có thể hưng thịnh hoặc thậm chí tồn tại lâu dài ở các thái cực hành vi.

Sau nhiều thập kỷ quan sát và sửa đổi, Hosoda đã kết luận rằng biểu đồ (mớ hỗn độn nhưng rõ ràng của ông) ở trên là đại diện định lượng tốt nhất cho thực tế thị trường tồn tại đầy những tiềm ẩn này.

Những câu chuyện đầu tiên

Ichimoku trông có vẻ phức tạp như nhưng khá đơn giản: hầu hết những người ủng hộ nguyên tắc KISS sẽ loại bỏ nó ra khỏi hệ thống giao dich vì sự lộn xộn mà nó áp đặt so với giá cả. Để đánh giá một cách công bằng, hãy chia nó thành các phần cấu thành của nó và sau đó xây dựng lại - giống như chúng ta sẽ làm khi tiến hành phân tích Ichimoku.

Chúng ta sẽ xem lại ví dụ trên, lần này được thêm vào các thành phần của IKH:



Nhưng tôi sẽ không đề cập nhiều đến các chi tiết ở đây: điều quan trọng hơn nhiều là phải hiểu rằng Hosoda đã thiết kế IKH để cung cấp thông tin ngay lập tức về mức độ gần hoặc xa của một thị trường đối với trạng thái cân bằng; và dấu hiệu nhận biết về sự trở lại hoặc rời khỏi trạng thái cân bằng đó. Cho dù thị trường đang có xu hướng ổn định (khúc giữa biểu đồ S & P 500 phía trên) hay rangebound (Phía bên trái và bên phải biểu đồ phía trên), chúng ta sẽ có nhiều biện pháp ngay lập tức (Tenkan và Kijun) và xa hơn (Đám mây) để đánh giá cả sức mạnh xu hướng và mức độ biến động.

Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số khái niệm này (Cảnh báo: phần này giống như hướng dẫn sử dụng, vì vậy nếu bạn chỉ biết cách sử dụng IKH và không quan tâm đến cách xây dựng IKH, hãy bỏ qua những điều bên dưới).

Tenkan-Sen: xuất phát từ đường trung bình động 9 kỳ và đúng như tên gọi của nó (turning line), đường này đại diện cho sự phản ứng nhanh nhất đối với giá.

Kijun-Sen: xuất phát từ đường trung bình động 26 kỳ, đó là đường bao (đường tiêu chuẩn), thường bị cắt qua bởi đường Tenkan. Phản ứng chậm hơn với giá, nó cũng là vùng hỗ trợ / kháng cự bền vững và nhất quán hơn.

Nếu bạn đang nghĩ về điều này thì trông giống như một hệ thống giao nhau trung bình động, thì bạn không sai lắm - nhưng nó là chưa đủ. Điều quan trọng ở đây là nhận ra rằng các dòng này được tính bằng cách sử dụng các giá trị cực trị (cao nhất và thấp nhất thấp nhất) trong khoảng thời gian lùi lại của chúng (9 và 26 kỳ), thay vì giá đóng cửa mà hầu hết tất cả các đường trung bình mặc định. Điều này nghe có vẻ như một sự phân biệt; nhưng kết quả là một cách tiếp cận cho các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rộng rãi hơn, điều này giống như là sự khác biệt giữa việc nhìn vào biểu đồ thanh nến hoặc OHLC và biểu đồ đường. Kết quả? Một thước đo rõ ràng hơn nhiều về phạm vi thị trường và một bức tranh rõ ràng hơn về điểm cân bằng của nó. S & P một lần nữa: Xem nếu bạn có thể phát hiện sự khác biệt ở đây:



Chikou Span: “Đường Lagging Line”, đâu tiên, chúng ta thấy đường này có vẻ không liên quan vì nó là sự lùi lại của giá hiện tại về 26 giai đoạn trong quá khứ - Nghe có vẻ vô dụng (Lùi lại quá khứ? Vì vậy, đây là một đường trễ?); nhưng mục đích của Chikou Span là đánh giá xu hướng và cường độ của xu hướng bằng cách đặt câu hỏi rằng giá ở đâu so với giá của nó cách đây khoảng một tháng? Nếu Chikou ở trên / dưới, bạn sẽ biết xu hướng là tăng / giảm và đang tạo thành các higher high / low đã được các tiêu chuẩn hóa. Nó lệch bao xa so với mức giá 26 giai đoạn trước cho thấy mức độ mạnh mẽ của động thái giá.

Senkou Span A: kết hợp các giá trị Tenkan và Kijun hiện tại với nhau và đưa chúng về 26 giai đoạn trước tương lai. Nói cách khác, các biện pháp cân bằng cục bộ được kết hợp để tạo ra một cái nhìn dài hạn hơn. Đây là một thành phần của hai phần tạo nên Đám mây Kumo.

Senkou Span B: giống như Kijun-Sen x2, sử dụng mức cao nhất và thấp nhất cao nhất trong 52 giai đoạn vừa qua và sau đó đưa dữ liệu tính được vào 26 giai đoạn trong tương lai. Kết quả là tạo ra yếu tố quyết định lâu dài và bền vững nhất của trạng thái cân bằng trong Ichimoku Kinko Hyo. Đây là thành phần Đám mây thứ hai.

Kumo: Đám mây là trạng thái cân bằng thị trường và tất cả các phân tích IKH bắt đầu và kết thúc với nó. Được tạo thành từ Senkou Span A và Senkou Span B và giống như chúng, Kumo được vẽ ra phía trước. Nó có ứng dụng dự báo: như một cặp đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, SSA và SSB định kỳ thay đổi các vị trí để đề xuất việc thay đổi xu hướng trong tương lai. Nó cũng hoạt động như hỗ trợ/kháng cự động, tránh các đường quá dễ bị vi phạm cho một vùng cân bằng liên tục mở rộng và ký kết. Do các tính toán của Senkou, đỉnh hoặc đáy của Kumo thậm chí có thể bằng phẳng trong một thời gian thể hiện minh chứng mạnh mẽ về trạng thái cân bằng trong khi giá hiện tại di chuyển xung quanh nó.

Tín hiệu trên bầu trời

Nền tảng cơ bản được đặt ra, bây giờ tôi sẽ xem xét 3 ví dụ độc lập, chi tiết về cách Ichimoku Kinko Hyo hoạt động trong thực tế. Xuyên suốt, tôi sẽ đề cập đến một số chiến lược ra vào lệnh, nhưng chỉ để cho thấy hệ thống hoạt động như thế nào (tất nhiên sẽ không đề cập đến trong bài viết này mà sẽ là các bài viết trong tương lai). Điều quan trọng cần nhớ: IKH là về việc kiểm tra và giao dịch trong các xu hướng đã được xác nhận. Theo định nghĩa, hệ thống đo lường thị trường so với mức trung bình của nó. Nó đo lường sức mạnh của xu hướng, một phần, là sự sai lệch so với mức trung bình này.

Nó xứng đáng được hồi sinh, Ichimoku được định nghĩa là một phương pháp giao dịch theo xu hướng đầy kỷ luật. Nó đã từng có thời kỳ tuyệt vời; và nó có giống như là những chiếc roi có thể kiểm tra sự kiên nhẫn và quyết tâm của một người. Nếu điều này tương thích với bạn, IKH có thể là một tài sản tuyệt vời; nhưng đừng có bất kỳ ảo tưởng nào vì nó luôn có những hạn chế. Nói tóm lại, cho dù bạn giữ khoản đầu tư trong nhiều tháng hay chỉ một vài ngày (hoặc cả hai), nếu bạn cảm thấy thoải mái khi giải muốn học tập một cách khiêm tốn và cần mẫn, Ichimoku Kinko Hyo sẽ là một sự bổ sung có giá trị cao cho bộ công cụ phân tích của bạn.

Nguồn: traderviet
​

Xem thêm:

>> Phương pháp đầu tư theo phương pháp Ichimoku với đám mây Kumo