Câu chuyện về một thiên tài toán học, cha đẻ của phương pháp định lượng - Edward Thorp (Phần 1)

​

Không giống như những nhà đầu tư cá nhân khác, Edward Thorp có cách đánh bại thị trường rất khác với những gì chúng ta tưởng tượng. Thông thường một nhà đầu tư giỏi cần được rèn luyện trên thị trường nhiều năm, đọc nhiều sách vở tài liệu nghiên cứu, trải qua nhiều thất bại trước khi thành công nhưng đối với người đàn ông này thì không như vậy.

Edward Thorp được mệnh danh là người đàn ông đánh bại mọi thị trường với niềm đam mê bất tận với những con số và bộ môn xác suất thống kê. Không dừng lại ở đó, Edward Thorp còn biến đam mê thành tiền bạc, biến những điều ngẫu nhiên thành hệ thống có thể tính toán và từ đó thu về hàng triệu đô trên sòng bạc và cả thị trường chứng khoán, một điều trước giờ chưa ai có thể làm được.

1. TỪ TAY CHƠI CỜ BẠC KHÉT TIẾNG LAS VEGAS

Hiếm một ai vừa có học thức cao, là Giáo sư Toán học đồng thời là một tay cờ bạc khét tiếng lại là nhà đầu tư nổi tiếng phố Wall như Edward Thorp.

Thường thì con người ta chỉ giỏi một lĩnh vực nhưng đối với Edward thì không, ông không chỉ có học thức uyên thâm khi là Giáo sư tại Đại học MIT (Massachusetts Institute of Technology) mà còn là một người chơi blackjack và đầu tư rất giỏi.

Vị Giáo sư của chúng ta không có vẻ ngoài như một tay chơi bài siêu hạng, đó sẽ là một người tay phì phèo điếu thuốc, uống rượu mạnh, ngồi với các chân dài và một vẻ mặt lạnh như tiền phải không anh em?

Sòng bạc là nơi khởi đầu cho một huyền thoại đầu tư.​

Nhưng Edward thì không, với cặp kính và bộ đồ vest chỉnh tề thì trông ông giống như gã "gà mờ" và là miếng mồi ngon của các ông chủ sòng bạc. Nhưng tất cả không ngờ rằng chính gã ấy đã lấy đi rất nhiều tiền từ những sòng bạc mình tham gia.

Edward Thorp nổi tiếng đến nỗi rất nhiều casino tại Las Vegas cấm ông bước chân vào vì sợ ăn hết tiền của họ. Là một thiên tài toán học vì thế ông biết cách vận dụng những gì mình học từ môn "Xác suất thống kê" để tìm ra cách chiến thắng trò chơi blackjack này.

Nhờ vào tiêu chuẩn Kelly và hàng loạt phương trình lập trình khác nhau mà ông đã tìm ra quy luật của các máy đếm bài để từ đó tăng tỷ lệ cược của mình lên và thu về rất nhiều tiền trong khắp các sòng bạc tại Las Vegas.

Năm 1962 ông xuát bản cuốn sách đầu tay của mình có tên "Beat the Dealer" nói về cách đếm bài để chiến thắng nhà cái. Cuốn sách đã bán được 700.000 bản, một con số khổng lồ và đây được coi là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của tờ NewYork Times.

• Xem thêm: Walter Schloss - nhà đầu tư vĩ đại bị lãng quên (Phần 1)

2. ...ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Với tài năng của mình, sau khi đã chán chê với các sòng bạc tại Las Vegas, Edward Thorp muốn thử sức mình ở lĩnh vực khác đó là chứng khoán. Mặc dù sinh ra cùng thời với một huyền thoại chứng khoán khác đó là Warren Buffett tuy nhiên cách tiếp cận thị trường của hai người là hoàn toàn khác nhau.

Nếu như Buffett tôn thờ triết lý đầu tư giá trị của mình thì Edward lại chỉ coi thị trường như một sòng bạc không hơn không kém. Edward Thorp luôn làm điều mình giỏi nhất đó là tính xác suất cho mọi trường hợp và chọn mua cổ phiếu có tỷ lệ cao nhất.

Mặc dù là đôi bạn thân thiết nhưng cách tiếp cận thị trường của hai huyền thoại này là rất khác nhau.​

Ông không quá quan tâm đến lý thuyết sách vở, những thông tin bên lề hay đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Điều này khác hoàn toàn so với những nhà đầu tư giá trị khác khi luôn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhưng Edward lại cho rằng nên tìm một hệ thống áp dụng đúng với một số cổ phiếu nhất định, vậy là đủ rồi.

Nhờ áp dụng công thức đó mà quỹ đầu tư Princeton Newport Partners do ông đứng đầu đã có 18 năm không thua lỗ, biến 1,5 triệu đô thành 270 triệu đô với lãi kép hơn 19%. Chính vì điều này mà ông được mệnh danh là người đàn ông đánh bại mọi thị trường, không có gì làm khó được trí tuệ của ông...

(Còn tiếp)

Xem thêm:

->> Tại sao những chuyên gia kinh tế lại thất bại khi tham gia thị trường Tài chính?

 

Ông này dùng HFT để trade do đó ông là khách VIP của các tay môi giới.

 

Đúng rồi bác. Giá anh em mình một lần được trade bằng HFT nhỉ